Pfizer (PFE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Pfizer, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $29.45 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +5.89% |
| Retorno total del período | +18.62% |
| Volatilidad anualizada | 24.01% |
| Volatilidad del período | 41.48% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.15 |
| Ratio de Sortino | 0.22 |
| Máxima caída (max drawdown) | -29.00% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.22% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.21 |
| Rango del período | $19.46 – $30.42 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Pfizer (PFE) ha registrado un retorno anualizado del +5.89% con una volatilidad anual del 24.01%, un ratio de Sharpe de 0.15. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -29.00%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.21, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PFE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con PFE →
Otros valores de Health Care
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Pfizer (PFE) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión