Pfizer (PFE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Pfizer, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $24.90 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -5.78% |
| Retorno total del período | -16.27% |
| Volatilidad anualizada | 24.25% |
| Ratio de Sharpe | -0.39 |
| Ratio de Sortino | -0.56 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.23% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.31% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.23 |
| Rango del período | $19.46 – $30.52 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Pfizer (PFE) ha registrado un retorno anualizado del -5.78% con una volatilidad anual del 24.25%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.23%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.23, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PFE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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