Pfizer (PFE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Pfizer, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $27.72 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -0.46% |
| Retorno total del período | -1.36% |
| Volatilidad anualizada | 24.41% |
| Volatilidad del período | 42.14% |
| Ratio de Sharpe | -0.18 |
| Ratio de Sortino | -0.26 |
| Máxima caída (max drawdown) | -30.89% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.30% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.23 |
| Rango del período | $19.46 – $29.02 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Pfizer (PFE) ha registrado un retorno anualizado del -0.46% con una volatilidad anual del 24.41%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -30.89%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.23, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PFE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con PFE →
Otros valores de Health Care
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Pfizer (PFE) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión