Procter & Gamble (PG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Procter & Gamble, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $158.26 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +4.99% |
| Retorno total del período | +15.65% |
| Volatilidad anualizada | 18.26% |
| Volatilidad del período | 31.55% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.10 |
| Ratio de Sortino | 0.14 |
| Máxima caída (max drawdown) | -21.15% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.65% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.07 |
| Rango del período | $133.82 – $171.26 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Procter & Gamble (PG) ha registrado un retorno anualizado del +4.99% con una volatilidad anual del 18.26%, un ratio de Sharpe de 0.10. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -21.15%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.07, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Procter & Gamble (PG) es del S&P 500.
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