Philip Morris International (PM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Philip Morris International, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $191.06 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +31.88% |
| Retorno total del período | +128.09% |
| Volatilidad anualizada | 24.58% |
| Volatilidad del período | 42.43% |
| Ratio de Sharpe | 1.14 |
| Ratio de Sortino | 1.70 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.64% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.43% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.05 |
| Rango del período | $78.01 – $200.17 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Philip Morris International (PM) ha registrado un retorno anualizado del +31.88% con una volatilidad anual del 24.58%, un ratio de Sharpe de 1.14. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.64%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.05, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Philip Morris International (PM) es del S&P 500.
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