Philip Morris International (PM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Philip Morris International, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $192.04 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +30.04% |
| Retorno total del período | +118.99% |
| Volatilidad anualizada | 24.30% |
| Ratio de Sharpe | 1.08 |
| Ratio de Sortino | 1.63 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.64% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.41% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.07 |
| Rango del período | $78.01 – $200.17 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Philip Morris International (PM) ha registrado un retorno anualizado del +30.04% con una volatilidad anual del 24.30%, un ratio de Sharpe de 1.08. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.64%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.07, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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