Philip Morris International (PM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Philip Morris International, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $202.64 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +37.70% |
| Retorno total del período | +159.78% |
| Volatilidad anualizada | 24.69% |
| Volatilidad del período | 42.65% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 3.46 |
| Ratio de Sortino | 5.23 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.64% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.43% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.02 |
| Rango del período | $79.38 – $205.58 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Philip Morris International (PM) ha registrado un retorno anualizado del +37.70% con una volatilidad anual del 24.69%, un ratio de Sharpe de 3.46. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.64%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.02, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Philip Morris International (PM) es del S&P 500.
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