Phillips 66 (PSX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Phillips 66, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $210.60 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +28.08% |
| Retorno total del período | +109.26% |
| Volatilidad anualizada | 30.52% |
| Ratio de Sharpe | 0.80 |
| Ratio de Sortino | 1.14 |
| Máxima caída (max drawdown) | -44.37% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.39% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.33 |
| Rango del período | $88.93 – $212.27 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Phillips 66 (PSX) ha registrado un retorno anualizado del +28.08% con una volatilidad anual del 30.52%, un ratio de Sharpe de 0.80. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -44.37%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.33, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PSX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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