Phillips 66 (PSX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Phillips 66, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $273.76 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +39.67% |
| Retorno total del período | +171.01% |
| Volatilidad anualizada | 31.30% |
| Volatilidad del período | 54.07% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.93 |
| Ratio de Sortino | 4.24 |
| Máxima caída (max drawdown) | -44.37% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.49% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.30 |
| Rango del período | $88.93 – $297.29 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Phillips 66 (PSX) ha registrado un retorno anualizado del +39.67% con una volatilidad anual del 31.30%, un ratio de Sharpe de 2.93. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -44.37%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.30, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PSX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Phillips 66 (PSX) es del S&P 500.
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