Phillips 66 (PSX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Phillips 66, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $259.47 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +32.50% |
| Retorno total del período | +131.34% |
| Volatilidad anualizada | 30.84% |
| Volatilidad del período | 53.23% |
| Ratio de Sharpe | 0.93 |
| Ratio de Sortino | 1.34 |
| Máxima caída (max drawdown) | -44.37% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.39% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.32 |
| Rango del período | $88.93 – $260.78 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Phillips 66 (PSX) ha registrado un retorno anualizado del +32.50% con una volatilidad anual del 30.84%, un ratio de Sharpe de 0.93. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -44.37%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.32, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PSX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Phillips 66 (PSX) es del S&P 500.
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