PTC Inc. (PTC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de PTC Inc., componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $136.08 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -2.29% |
| Retorno total del período | -6.67% |
| Volatilidad anualizada | 29.57% |
| Ratio de Sharpe | -0.20 |
| Ratio de Sortino | -0.28 |
| Máxima caída (max drawdown) | -48.12% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.49% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.45 |
| Rango del período | $112.33 – $216.53 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, PTC Inc. (PTC) ha registrado un retorno anualizado del -2.29% con una volatilidad anual del 29.57%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -48.12%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.45, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría PTC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con PTC →
Otros valores de Information Technology
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500