Schlumberger (SLB): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Schlumberger, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $48.92 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -3.29% |
| Retorno total del período | -9.51% |
| Volatilidad anualizada | 32.78% |
| Ratio de Sharpe | -0.21 |
| Ratio de Sortino | -0.30 |
| Máxima caída (max drawdown) | -46.63% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.83% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.42 |
| Rango del período | $30.84 – $58.01 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Schlumberger (SLB) ha registrado un retorno anualizado del -3.29% con una volatilidad anual del 32.78%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -46.63%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.42, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SLB dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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