Supermicro (SMCI): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Supermicro, componente del S&P 500 del sector Information Technology. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $40.10 |
| Sector (GICS) | Information Technology |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +14.06% |
| Retorno total del período | +47.99% |
| Volatilidad anualizada | 100.26% |
| Volatilidad del período | 173.09% |
| Ratio de Sharpe | 0.10 |
| Ratio de Sortino | 0.15 |
| Máxima caída (max drawdown) | -84.84% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -13.73% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.42 |
| Rango del período | $18.01 – $118.81 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Supermicro (SMCI) ha registrado un retorno anualizado del +14.06% con una volatilidad anual del 100.26%, un ratio de Sharpe de 0.10. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -84.84%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.42, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SMCI dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Supermicro (SMCI) es del S&P 500.
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