Constellation Brands (STZ): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Constellation Brands, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $129.80 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -15.78% |
| Retorno total del período | -40.10% |
| Volatilidad anualizada | 27.79% |
| Volatilidad del período | 48.01% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | -1.09 |
| Ratio de Sortino | -1.44 |
| Máxima caída (max drawdown) | -56.39% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.16% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.18 |
| Rango del período | $112.77 – $258.61 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Constellation Brands (STZ) ha registrado un retorno anualizado del -15.78% con una volatilidad anual del 27.79%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -56.39%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.18, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría STZ dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con STZ →
Otros valores de Consumer Staples
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Constellation Brands (STZ) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión