Constellation Brands (STZ): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Constellation Brands, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $122.45 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -20.82% |
| Retorno total del período | -50.13% |
| Volatilidad anualizada | 27.47% |
| Volatilidad del período | 47.43% |
| Ratio de Sharpe | -0.90 |
| Ratio de Sortino | -1.16 |
| Máxima caída (max drawdown) | -53.22% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.19% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.21 |
| Rango del período | $120.98 – $258.61 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Constellation Brands (STZ) ha registrado un retorno anualizado del -20.82% con una volatilidad anual del 27.47%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -53.22%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.21, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría STZ dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Constellation Brands (STZ) es del S&P 500.
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