Thermo Fisher Scientific (TMO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Thermo Fisher Scientific, componente del S&P 500 del sector Health Care. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $576.55 |
| Sector (GICS) | Health Care |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +2.00% |
| Retorno total del período | +6.10% |
| Volatilidad anualizada | 27.61% |
| Ratio de Sharpe | -0.06 |
| Ratio de Sortino | -0.09 |
| Máxima caída (max drawdown) | -37.28% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.66% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.43 |
| Rango del período | $388.84 – $638.18 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Thermo Fisher Scientific (TMO) ha registrado un retorno anualizado del +2.00% con una volatilidad anual del 27.61%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -37.28%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.43, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TMO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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