Williams Companies (WMB): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Williams Companies, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $74.27 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +34.52% |
| Retorno total del período | +142.26% |
| Volatilidad anualizada | 23.77% |
| Volatilidad del período | 41.06% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 3.16 |
| Ratio de Sortino | 4.51 |
| Máxima caída (max drawdown) | -13.76% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.45% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.30 |
| Rango del período | $30.13 – $78.82 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Williams Companies (WMB) ha registrado un retorno anualizado del +34.52% con una volatilidad anual del 23.77%, un ratio de Sharpe de 3.16. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -13.76%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.30, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WMB dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Williams Companies (WMB) es del S&P 500.
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