Williams Companies (WMB): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Williams Companies, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $70.93 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +32.53% |
| Retorno total del período | +131.71% |
| Volatilidad anualizada | 22.81% |
| Ratio de Sharpe | 1.26 |
| Ratio de Sortino | 1.79 |
| Máxima caída (max drawdown) | -12.36% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.32% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.33 |
| Rango del período | $29.65 – $78.82 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Williams Companies (WMB) ha registrado un retorno anualizado del +32.53% con una volatilidad anual del 22.81%, un ratio de Sharpe de 1.26. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -12.36%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.33, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WMB dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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