Walmart (WMT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Walmart, componente del S&P 500 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $111.10 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +29.33% |
| Retorno total del período | +115.42% |
| Volatilidad anualizada | 22.26% |
| Ratio de Sharpe | 1.15 |
| Ratio de Sortino | 1.72 |
| Máxima caída (max drawdown) | -21.93% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.14% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.28 |
| Rango del período | $49.03 – $134.20 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Walmart (WMT) ha registrado un retorno anualizado del +29.33% con una volatilidad anual del 22.26%, un ratio de Sharpe de 1.15. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -21.93%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.28, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WMT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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