Walmart (WMT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Walmart, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Consumer Staples. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $118.77 |
| Sector (GICS) | Consumer Staples |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +31.73% |
| Retorno total del período | +127.61% |
| Volatilidad anualizada | 23.34% |
| Volatilidad del período | 40.32% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.86 |
| Ratio de Sortino | 4.17 |
| Máxima caída (max drawdown) | -23.52% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.36% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.25 |
| Rango del período | $49.03 – $134.20 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Walmart (WMT) ha registrado un retorno anualizado del +31.73% con una volatilidad anual del 23.34%, un ratio de Sharpe de 2.86. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -23.52%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.25, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría WMT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Walmart (WMT) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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