ExxonMobil (XOM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de ExxonMobil, componente del S&P 500 del sector Energy. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $157.08 |
| Sector (GICS) | Energy |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +17.53% |
| Retorno total del período | +61.92% |
| Volatilidad anualizada | 23.25% |
| Ratio de Sharpe | 0.60 |
| Ratio de Sortino | 0.84 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.11% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.38% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.14 |
| Rango del período | $89.09 – $170.31 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, ExxonMobil (XOM) ha registrado un retorno anualizado del +17.53% con una volatilidad anual del 23.25%, un ratio de Sharpe de 0.60. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.11%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.14, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría XOM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con XOM →
Otros valores de Energy
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500