Ameren (AEE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Ameren, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $108.75 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +11.74% |
| Retorno total del período | +39.26% |
| Volatilidad anualizada | 18.73% |
| Ratio de Sharpe | 0.43 |
| Ratio de Sortino | 0.59 |
| Máxima caída (max drawdown) | -18.45% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.70% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.13 |
| Rango del período | $62.91 – $118.32 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Ameren (AEE) ha registrado un retorno anualizado del +11.74% con una volatilidad anual del 18.73%, un ratio de Sharpe de 0.43. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -18.45%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.13, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AEE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con AEE →
Otros valores de Utilities
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500