Ameren (AEE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Ameren, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $108.00 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +16.05% |
| Retorno total del período | +55.93% |
| Volatilidad anualizada | 18.29% |
| Volatilidad del período | 31.60% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.38 |
| Ratio de Sortino | 1.94 |
| Máxima caída (max drawdown) | -16.48% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.58% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.12 |
| Rango del período | $62.91 – $118.32 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Ameren (AEE) ha registrado un retorno anualizado del +16.05% con una volatilidad anual del 18.29%, un ratio de Sharpe de 1.38. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -16.48%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.12, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AEE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Ameren (AEE) es del S&P 500.
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