American Water Works (AWK): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de American Water Works, componente del S&P 500 del sector Utilities. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $136.83 |
| Sector (GICS) | Utilities |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -0.11% |
| Retorno total del período | -0.32% |
| Volatilidad anualizada | 22.67% |
| Ratio de Sharpe | -0.17 |
| Ratio de Sortino | -0.24 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.56% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.00% |
| Correlación con el S&P 500 | -0.05 |
| Rango del período | $107.74 – $147.18 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, American Water Works (AWK) ha registrado un retorno anualizado del -0.11% con una volatilidad anual del 22.67%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.56%. Su correlación con el S&P 500 es de -0.05, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AWK dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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