Amazon (AMZN): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Amazon, componente del S&P 500 y el Nasdaq 100 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $256.78 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +21.18% |
| Retorno total del período | +77.27% |
| Volatilidad anualizada | 32.32% |
| Volatilidad del período | 55.79% |
| Ratio de Sharpe | 0.53 |
| Ratio de Sortino | 0.81 |
| Máxima caída (max drawdown) | -30.88% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.31% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.67 |
| Rango del período | $119.57 – $284.02 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Amazon (AMZN) ha registrado un retorno anualizado del +21.18% con una volatilidad anual del 32.32%, un ratio de Sharpe de 0.53. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -30.88%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.67, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AMZN dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Amazon (AMZN) es del S&P 500 y el Nasdaq 100.
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