AutoZone (AZO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de AutoZone, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $2,876.75 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +4.39% |
| Retorno total del período | +13.66% |
| Volatilidad anualizada | 24.33% |
| Volatilidad del período | 42.00% |
| Ratio de Sharpe | 0.02 |
| Ratio de Sortino | 0.03 |
| Máxima caída (max drawdown) | -33.94% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.71% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.19 |
| Rango del período | $2,416.54 – $4,354.54 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, AutoZone (AZO) ha registrado un retorno anualizado del +4.39% con una volatilidad anual del 24.33%, un ratio de Sharpe de 0.02. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -33.94%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.19, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AZO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, AutoZone (AZO) es del S&P 500.
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