AutoZone (AZO): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de AutoZone, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $3,156.76 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +8.92% |
| Retorno total del período | +29.05% |
| Volatilidad anualizada | 24.56% |
| Volatilidad del período | 42.42% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.39 |
| Ratio de Sortino | 0.54 |
| Máxima caída (max drawdown) | -35.88% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.67% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.17 |
| Rango del período | $2,469.70 – $4,354.54 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, AutoZone (AZO) ha registrado un retorno anualizado del +8.92% con una volatilidad anual del 24.56%, un ratio de Sharpe de 0.39. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -35.88%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.17, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AZO dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, AutoZone (AZO) es del S&P 500.
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