Caterpillar Inc. (CAT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Caterpillar Inc., componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $818.57 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +46.09% |
| Retorno total del período | +209.44% |
| Volatilidad anualizada | 32.42% |
| Volatilidad del período | 55.97% |
| Ratio de Sharpe | 1.30 |
| Ratio de Sortino | 1.99 |
| Máxima caída (max drawdown) | -34.05% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.51% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.61 |
| Rango del período | $217.84 – $1,062.93 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Caterpillar Inc. (CAT) ha registrado un retorno anualizado del +46.09% con una volatilidad anual del 32.42%, un ratio de Sharpe de 1.30. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -34.05%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.61, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CAT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Caterpillar Inc. (CAT) es del S&P 500.
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