Caterpillar Inc. (CAT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Caterpillar Inc., componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $713.38 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +46.15% |
| Retorno total del período | +210.30% |
| Volatilidad anualizada | 32.79% |
| Volatilidad del período | 56.65% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 3.49 |
| Ratio de Sortino | 5.29 |
| Máxima caída (max drawdown) | -35.52% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.61% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.60 |
| Rango del período | $217.84 – $1,062.93 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Caterpillar Inc. (CAT) ha registrado un retorno anualizado del +46.15% con una volatilidad anual del 32.79%, un ratio de Sharpe de 3.49. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -35.52%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.60, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CAT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Caterpillar Inc. (CAT) es del S&P 500.
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