C.H. Robinson (CHRW): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de C.H. Robinson, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $147.06 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +16.41% |
| Retorno total del período | +57.39% |
| Volatilidad anualizada | 36.02% |
| Ratio de Sharpe | 0.35 |
| Ratio de Sortino | 0.53 |
| Máxima caída (max drawdown) | -30.59% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.93% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.25 |
| Rango del período | $64.74 – $209.42 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, C.H. Robinson (CHRW) ha registrado un retorno anualizado del +16.41% con una volatilidad anual del 36.02%, un ratio de Sharpe de 0.35. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -30.59%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.25, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría CHRW dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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