DuPont (DD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de DuPont, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $138.68 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +17.44% |
| Retorno total del período | +61.56% |
| Volatilidad anualizada | 30.35% |
| Volatilidad del período | 52.43% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.94 |
| Ratio de Sortino | 1.35 |
| Máxima caída (max drawdown) | -37.84% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.22% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.56 |
| Rango del período | $67.54 – $153.36 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, DuPont (DD) ha registrado un retorno anualizado del +17.44% con una volatilidad anual del 30.35%, un ratio de Sharpe de 0.94. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -37.84%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.56, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, DuPont (DD) es del S&P 500.
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