DuPont (DD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de DuPont, componente del S&P 500 del sector Materials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $138.77 |
| Sector (GICS) | Materials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +14.62% |
| Retorno total del período | +50.26% |
| Volatilidad anualizada | 30.03% |
| Ratio de Sharpe | 0.36 |
| Ratio de Sortino | 0.52 |
| Máxima caída (max drawdown) | -37.84% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.22% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.57 |
| Rango del período | $67.54 – $153.36 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, DuPont (DD) ha registrado un retorno anualizado del +14.62% con una volatilidad anual del 30.03%, un ratio de Sharpe de 0.36. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -37.84%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.57, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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