Deere & Company (DE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Deere & Company, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $599.46 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +13.37% |
| Retorno total del período | +45.41% |
| Volatilidad anualizada | 27.86% |
| Ratio de Sharpe | 0.35 |
| Ratio de Sortino | 0.53 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.03% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.72% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.40 |
| Rango del período | $335.84 – $658.85 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Deere & Company (DE) ha registrado un retorno anualizado del +13.37% con una volatilidad anual del 27.86%, un ratio de Sharpe de 0.35. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.03%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.40, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría DE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con DE →
Otros valores de Industrials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500