Equifax (EFX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Equifax, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $176.03 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +3.43% |
| Retorno total del período | +10.60% |
| Volatilidad anualizada | 35.87% |
| Volatilidad del período | 61.96% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | -0.03 |
| Ratio de Sortino | -0.04 |
| Máxima caída (max drawdown) | -54.56% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.58% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.40 |
| Rango del período | $137.24 – $302.01 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Equifax (EFX) ha registrado un retorno anualizado del +3.43% con una volatilidad anual del 35.87%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -54.56%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.40, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EFX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Equifax (EFX) es del S&P 500.
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