Emerson Electric (EMR): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Emerson Electric, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $148.63 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +19.90% |
| Retorno total del período | +71.87% |
| Volatilidad anualizada | 28.99% |
| Ratio de Sharpe | 0.56 |
| Ratio de Sortino | 0.82 |
| Máxima caída (max drawdown) | -29.61% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.26% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.66 |
| Rango del período | $80.66 – $160.42 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Emerson Electric (EMR) ha registrado un retorno anualizado del +19.90% con una volatilidad anual del 28.99%, un ratio de Sharpe de 0.56. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -29.61%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.66, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EMR dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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