Expeditors International (EXPD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Expeditors International, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $167.02 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +10.82% |
| Retorno total del período | +35.89% |
| Volatilidad anualizada | 25.89% |
| Ratio de Sharpe | 0.28 |
| Ratio de Sortino | 0.39 |
| Máxima caída (max drawdown) | -21.26% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.81% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.37 |
| Rango del período | $101.08 – $182.80 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Expeditors International (EXPD) ha registrado un retorno anualizado del +10.82% con una volatilidad anual del 25.89%, un ratio de Sharpe de 0.28. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -21.26%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.37, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría EXPD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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