FedEx (FDX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de FedEx, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $308.52 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +14.75% |
| Retorno total del período | +50.77% |
| Volatilidad anualizada | 30.86% |
| Ratio de Sharpe | 0.36 |
| Ratio de Sortino | 0.50 |
| Máxima caída (max drawdown) | -35.85% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.57% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.46 |
| Rango del período | $155.55 – $337.48 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, FedEx (FDX) ha registrado un retorno anualizado del +14.75% con una volatilidad anual del 30.86%, un ratio de Sharpe de 0.36. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -35.85%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.46, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FDX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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