Ferguson Enterprises (FERG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Ferguson Enterprises, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-08-06.
| Precio último cierre | $255.25 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +18.56% |
| Retorno total del período | +66.08% |
| Volatilidad anualizada | 30.46% |
| Ratio de Sharpe | 0.49 |
| Ratio de Sortino | 0.74 |
| Máxima caída (max drawdown) | -32.92% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.09% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.51 |
| Rango del período | $142.73 – $266.68 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Ferguson Enterprises (FERG) ha registrado un retorno anualizado del +18.56% con una volatilidad anual del 30.46%, un ratio de Sharpe de 0.49. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -32.92%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.51, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FERG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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