Fortive (FTV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Fortive, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $58.48 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +0.11% |
| Retorno total del período | +0.32% |
| Volatilidad anualizada | 25.15% |
| Ratio de Sharpe | -0.14 |
| Ratio de Sortino | -0.20 |
| Máxima caída (max drawdown) | -28.03% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.88% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.55 |
| Rango del período | $46.34 – $64.40 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Fortive (FTV) ha registrado un retorno anualizado del +0.11% con una volatilidad anual del 25.15%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -28.03%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.55, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría FTV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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