GE Vernova (GEV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de GE Vernova, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $878.03 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (0.3 a) | -51.91% |
| Retorno total del período | -18.64% |
| Volatilidad anualizada | 52.69% |
| Volatilidad del período | 27.97% |
| T-bill del período | 1.11% |
| Ratio de Sharpe | -0.71 |
| Ratio de Sortino | -0.90 |
| Máxima caída (max drawdown) | -24.52% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -9.32% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.44 |
| Rango del período | $814.52 – $1,079.00 |
| Días de cotización analizados | 71 |
En los últimos 0.3 años, GE Vernova (GEV) ha registrado un retorno anualizado del -51.91% con una volatilidad anual del 52.69%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -24.52%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.44, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GEV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, GE Vernova (GEV) es del S&P 500.
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