GE Vernova (GEV): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de GE Vernova, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $957.27 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (0.2 a) | -54.84% |
| Retorno total del período | -11.30% |
| Volatilidad anualizada | 51.91% |
| Volatilidad del período | 20.16% |
| Ratio de Sharpe | -1.13 |
| Ratio de Sortino | -1.50 |
| Máxima caída (max drawdown) | -16.73% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -8.69% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.41 |
| Rango del período | $898.53 – $1,079.18 |
| Días de cotización analizados | 38 |
En los últimos 0.2 años, GE Vernova (GEV) ha registrado un retorno anualizado del -54.84% con una volatilidad anual del 51.91%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -16.73%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.41, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GEV dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, GE Vernova (GEV) es del S&P 500.
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