Generac (GNRC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Generac, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $191.85 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +7.71% |
| Retorno total del período | +24.82% |
| Volatilidad anualizada | 47.55% |
| Ratio de Sharpe | 0.09 |
| Ratio de Sortino | 0.12 |
| Máxima caída (max drawdown) | -47.76% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.66% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $82.20 – $295.54 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Generac (GNRC) ha registrado un retorno anualizado del +7.71% con una volatilidad anual del 47.55%, un ratio de Sharpe de 0.09. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -47.76%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GNRC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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