Generac (GNRC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Generac, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $201.34 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +35.01% |
| Retorno total del período | +144.94% |
| Volatilidad anualizada | 47.46% |
| Volatilidad del período | 81.98% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.62 |
| Ratio de Sortino | 2.56 |
| Máxima caída (max drawdown) | -47.76% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -6.30% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.48 |
| Rango del período | $82.24 – $295.54 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Generac (GNRC) ha registrado un retorno anualizado del +35.01% con una volatilidad anual del 47.46%, un ratio de Sharpe de 1.62. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -47.76%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.48, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GNRC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con GNRC →
Otros valores de Industrials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Generac (GNRC) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión