Genuine Parts Company (GPC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Genuine Parts Company, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $133.68 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -0.58% |
| Retorno total del período | -1.71% |
| Volatilidad anualizada | 30.80% |
| Volatilidad del período | 53.16% |
| Ratio de Sharpe | -0.15 |
| Ratio de Sortino | -0.20 |
| Máxima caída (max drawdown) | -39.72% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.18% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.33 |
| Rango del período | $91.47 – $151.74 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Genuine Parts Company (GPC) ha registrado un retorno anualizado del -0.58% con una volatilidad anual del 30.80%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -39.72%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.33, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría GPC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Genuine Parts Company (GPC) es del S&P 500.
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