The Home Depot (HD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de The Home Depot, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $308.74 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +0.53% |
| Retorno total del período | +1.57% |
| Volatilidad anualizada | 22.94% |
| Volatilidad del período | 39.61% |
| Ratio de Sharpe | -0.15 |
| Ratio de Sortino | -0.21 |
| Máxima caída (max drawdown) | -28.84% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.95% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.49 |
| Rango del período | $257.86 – $414.97 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, The Home Depot (HD) ha registrado un retorno anualizado del +0.53% con una volatilidad anual del 22.94%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -28.84%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.49, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría HD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, The Home Depot (HD) es del S&P 500.
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