IDEX Corporation (IEX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de IDEX Corporation, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $238.54 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +9.14% |
| Retorno total del período | +29.83% |
| Volatilidad anualizada | 24.11% |
| Volatilidad del período | 41.65% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.42 |
| Ratio de Sortino | 0.59 |
| Máxima caída (max drawdown) | -34.60% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.38% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.51 |
| Rango del período | $155.22 – $240.52 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, IDEX Corporation (IEX) ha registrado un retorno anualizado del +9.14% con una volatilidad anual del 24.11%, un ratio de Sharpe de 0.42. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -34.60%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.51, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IEX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con IEX →
Otros valores de Industrials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, IDEX Corporation (IEX) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión