IDEX Corporation (IEX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de IDEX Corporation, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $233.71 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +2.57% |
| Retorno total del período | +7.88% |
| Volatilidad anualizada | 24.13% |
| Ratio de Sharpe | -0.05 |
| Ratio de Sortino | -0.06 |
| Máxima caída (max drawdown) | -34.60% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.39% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.52 |
| Rango del período | $155.22 – $237.34 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, IDEX Corporation (IEX) ha registrado un retorno anualizado del +2.57% con una volatilidad anual del 24.13%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -34.60%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.52, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría IEX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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