Illinois Tool Works (ITW): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Illinois Tool Works, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $276.07 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +9.75% |
| Retorno total del período | +31.99% |
| Volatilidad anualizada | 19.89% |
| Volatilidad del período | 34.36% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.57 |
| Ratio de Sortino | 0.83 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.63% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.75% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.50 |
| Rango del período | $209.46 – $297.32 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Illinois Tool Works (ITW) ha registrado un retorno anualizado del +9.75% con una volatilidad anual del 19.89%, un ratio de Sharpe de 0.57. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.63%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.50, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ITW dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con ITW →
Otros valores de Industrials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Illinois Tool Works (ITW) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión