Jacobs Solutions (J): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Jacobs Solutions, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $141.85 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +10.35% |
| Retorno total del período | +34.10% |
| Volatilidad anualizada | 26.63% |
| Volatilidad del período | 45.98% |
| Ratio de Sharpe | 0.24 |
| Ratio de Sortino | 0.33 |
| Máxima caída (max drawdown) | -34.44% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.26% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.48 |
| Rango del período | $98.90 – $163.10 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Jacobs Solutions (J) ha registrado un retorno anualizado del +10.35% con una volatilidad anual del 26.63%, un ratio de Sharpe de 0.24. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -34.44%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.48, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría J dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Otros valores de Industrials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Jacobs Solutions (J) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión