Johnson Controls (JCI): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Johnson Controls, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $157.35 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +50.73% |
| Retorno total del período | +240.21% |
| Volatilidad anualizada | 29.23% |
| Volatilidad del período | 50.50% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 4.51 |
| Ratio de Sortino | 6.72 |
| Máxima caída (max drawdown) | -21.13% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.37% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.59 |
| Rango del período | $46.64 – $158.76 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Johnson Controls (JCI) ha registrado un retorno anualizado del +50.73% con una volatilidad anual del 29.23%, un ratio de Sharpe de 4.51. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -21.13%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.59, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría JCI dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con JCI →
Otros valores de Industrials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Johnson Controls (JCI) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión