Leidos (LDOS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Leidos, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $112.47 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +7.60% |
| Retorno total del período | +24.42% |
| Volatilidad anualizada | 27.87% |
| Ratio de Sharpe | 0.14 |
| Ratio de Sortino | 0.19 |
| Máxima caída (max drawdown) | -49.47% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.32% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.24 |
| Rango del período | $87.75 – $197.91 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Leidos (LDOS) ha registrado un retorno anualizado del +7.60% con una volatilidad anual del 27.87%, un ratio de Sharpe de 0.14. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -49.47%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.24, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría LDOS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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