Lennox International (LII): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Lennox International, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $417.64 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +5.39% |
| Retorno total del período | +16.95% |
| Volatilidad anualizada | 34.54% |
| Ratio de Sharpe | 0.05 |
| Ratio de Sortino | 0.07 |
| Máxima caída (max drawdown) | -37.40% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.23% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.50 |
| Rango del período | $330.75 – $667.14 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Lennox International (LII) ha registrado un retorno anualizado del +5.39% con una volatilidad anual del 34.54%, un ratio de Sharpe de 0.05. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -37.40%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.50, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría LII dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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