Lennox International (LII): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Lennox International, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $332.64 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -1.66% |
| Retorno total del período | -4.88% |
| Volatilidad anualizada | 34.99% |
| Volatilidad del período | 60.45% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | -0.29 |
| Ratio de Sortino | -0.37 |
| Máxima caída (max drawdown) | -50.14% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.36% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.48 |
| Rango del período | $332.64 – $667.14 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Lennox International (LII) ha registrado un retorno anualizado del -1.66% con una volatilidad anual del 34.99%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -50.14%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.48, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría LII dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Lennox International (LII) es del S&P 500.
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