Lockheed Martin (LMT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Lockheed Martin, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $524.19 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +10.33% |
| Retorno total del período | +34.05% |
| Volatilidad anualizada | 24.53% |
| Volatilidad del período | 42.35% |
| Ratio de Sharpe | 0.26 |
| Ratio de Sortino | 0.37 |
| Máxima caída (max drawdown) | -31.79% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.69% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.07 |
| Rango del período | $369.09 – $672.30 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Lockheed Martin (LMT) ha registrado un retorno anualizado del +10.33% con una volatilidad anual del 24.53%, un ratio de Sharpe de 0.26. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -31.79%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.07, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría LMT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Lockheed Martin (LMT) es del S&P 500.
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