Lockheed Martin (LMT): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Lockheed Martin, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $574.63 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +11.81% |
| Retorno total del período | +39.52% |
| Volatilidad anualizada | 24.18% |
| Ratio de Sharpe | 0.34 |
| Ratio de Sortino | 0.48 |
| Máxima caída (max drawdown) | -31.79% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.70% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.07 |
| Rango del período | $369.09 – $672.30 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Lockheed Martin (LMT) ha registrado un retorno anualizado del +11.81% con una volatilidad anual del 24.18%, un ratio de Sharpe de 0.34. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -31.79%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.07, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría LMT dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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