Masco (MAS): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Masco, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $68.52 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +9.09% |
| Retorno total del período | +29.60% |
| Volatilidad anualizada | 30.87% |
| Volatilidad del período | 53.29% |
| Ratio de Sharpe | 0.17 |
| Ratio de Sortino | 0.26 |
| Máxima caída (max drawdown) | -30.95% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.84% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.49 |
| Rango del período | $46.06 – $83.08 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Masco (MAS) ha registrado un retorno anualizado del +9.09% con una volatilidad anual del 30.87%, un ratio de Sharpe de 0.17. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -30.95%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.49, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MAS dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Masco (MAS) es del S&P 500.
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