McDonald's (MCD): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de McDonald's, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $250.50 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +1.50% |
| Retorno total del período | +4.55% |
| Volatilidad anualizada | 18.37% |
| Volatilidad del período | 31.74% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | -0.25 |
| Ratio de Sortino | -0.34 |
| Máxima caída (max drawdown) | -31.47% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.67% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.16 |
| Rango del período | $230.88 – $336.88 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, McDonald's (MCD) ha registrado un retorno anualizado del +1.50% con una volatilidad anual del 18.37%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -31.47%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.16, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MCD dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, McDonald's (MCD) es del S&P 500.
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