MGM Resorts (MGM): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de MGM Resorts, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $39.89 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -1.29% |
| Retorno total del período | -3.81% |
| Volatilidad anualizada | 38.38% |
| Volatilidad del período | 66.25% |
| Ratio de Sharpe | -0.14 |
| Ratio de Sortino | -0.21 |
| Máxima caída (max drawdown) | -46.02% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.03% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.50 |
| Rango del período | $25.79 – $50.69 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, MGM Resorts (MGM) ha registrado un retorno anualizado del -1.29% con una volatilidad anual del 38.38%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -46.02%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.50, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría MGM dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con MGM →
Otros valores de Consumer Discretionary
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, MGM Resorts (MGM) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión