Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Norwegian Cruise Line Holdings, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $18.72 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -5.38% |
| Retorno total del período | -15.20% |
| Volatilidad anualizada | 52.69% |
| Ratio de Sharpe | -0.17 |
| Ratio de Sortino | -0.25 |
| Máxima caída (max drawdown) | -49.12% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.51% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.52 |
| Rango del período | $12.76 – $29.07 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ha registrado un retorno anualizado del -5.38% con una volatilidad anual del 52.69%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -49.12%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.52, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NCLH dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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