Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Norwegian Cruise Line Holdings, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $16.06 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +6.36% |
| Retorno total del período | +20.21% |
| Volatilidad anualizada | 52.11% |
| Volatilidad del período | 90.01% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.09 |
| Ratio de Sortino | 0.13 |
| Máxima caída (max drawdown) | -51.43% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.21% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.53 |
| Rango del período | $12.76 – $29.07 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ha registrado un retorno anualizado del +6.36% con una volatilidad anual del 52.11%, un ratio de Sharpe de 0.09. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -51.43%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.53, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NCLH dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) es del S&P 500.
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