Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Norwegian Cruise Line Holdings, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $14.82 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -3.24% |
| Retorno total del período | -9.36% |
| Volatilidad anualizada | 52.62% |
| Volatilidad del período | 90.83% |
| Ratio de Sharpe | -0.14 |
| Ratio de Sortino | -0.20 |
| Máxima caída (max drawdown) | -49.88% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -7.32% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.53 |
| Rango del período | $12.76 – $29.07 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ha registrado un retorno anualizado del -3.24% con una volatilidad anual del 52.62%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -49.88%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.53, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NCLH dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con NCLH →
Otros valores de Consumer Discretionary
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión