Nike, Inc. (NKE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Nike, Inc., componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $36.80 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -26.09% |
| Retorno total del período | -59.39% |
| Volatilidad anualizada | 36.61% |
| Volatilidad del período | 63.20% |
| Ratio de Sharpe | -0.82 |
| Ratio de Sortino | -1.07 |
| Máxima caída (max drawdown) | -68.43% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.43% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.36 |
| Rango del período | $36.62 – $115.99 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, Nike, Inc. (NKE) ha registrado un retorno anualizado del -26.09% con una volatilidad anual del 36.61%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -68.43%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.36, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NKE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Nike, Inc. (NKE) es del S&P 500.
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