Nike, Inc. (NKE): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Nike, Inc., componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $42.26 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | -25.98% |
| Retorno total del período | -59.25% |
| Volatilidad anualizada | 36.29% |
| Ratio de Sharpe | -0.82 |
| Ratio de Sortino | -1.07 |
| Máxima caída (max drawdown) | -64.87% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.40% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.36 |
| Rango del período | $40.75 – $115.99 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Nike, Inc. (NKE) ha registrado un retorno anualizado del -25.98% con una volatilidad anual del 36.29%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -64.87%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.36, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NKE dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con NKE →
Otros valores de Consumer Discretionary
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500