Northrop Grumman (NOC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Northrop Grumman, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $552.77 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +6.97% |
| Retorno total del período | +22.28% |
| Volatilidad anualizada | 24.86% |
| Volatilidad del período | 42.95% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 0.23 |
| Ratio de Sortino | 0.32 |
| Máxima caída (max drawdown) | -38.08% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.77% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.01 |
| Rango del período | $409.69 – $764.65 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Northrop Grumman (NOC) ha registrado un retorno anualizado del +6.97% con una volatilidad anual del 24.86%, un ratio de Sharpe de 0.23. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -38.08%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.01, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NOC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con NOC →
Otros valores de Industrials
¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Northrop Grumman (NOC) es del S&P 500.
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera de inversión