Northrop Grumman (NOC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Northrop Grumman, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $534.82 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +8.14% |
| Retorno total del período | +26.32% |
| Volatilidad anualizada | 24.99% |
| Ratio de Sharpe | 0.18 |
| Ratio de Sortino | 0.26 |
| Máxima caída (max drawdown) | -35.13% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.66% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.03 |
| Rango del período | $401.40 – $764.65 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Northrop Grumman (NOC) ha registrado un retorno anualizado del +8.14% con una volatilidad anual del 24.99%, un ratio de Sharpe de 0.18. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -35.13%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.03, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría NOC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con NOC →
Otros valores de Industrials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500