Old Dominion (ODFL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Old Dominion, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $212.63 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +1.03% |
| Retorno total del período | +3.11% |
| Volatilidad anualizada | 36.59% |
| Ratio de Sharpe | -0.07 |
| Ratio de Sortino | -0.10 |
| Máxima caída (max drawdown) | -45.18% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -5.37% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $125.70 – $248.73 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Old Dominion (ODFL) ha registrado un retorno anualizado del +1.03% con una volatilidad anual del 36.59%, un Sharpe negativo: en este período no batió al bono del Tesoro. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -45.18%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ODFL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
Optimizar una cartera con ODFL →
Otros valores de Industrials
¿Qué es el ratio de Sharpe? · Cómo optimizar una cartera del S&P 500