Ralph Lauren Corporation (RL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Ralph Lauren Corporation, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $386.07 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +45.75% |
| Retorno total del período | +207.80% |
| Volatilidad anualizada | 35.54% |
| Ratio de Sharpe | 1.18 |
| Ratio de Sortino | 1.86 |
| Máxima caída (max drawdown) | -36.18% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.61% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.57 |
| Rango del período | $105.33 – $413.24 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Ralph Lauren Corporation (RL) ha registrado un retorno anualizado del +45.75% con una volatilidad anual del 35.54%, un ratio de Sharpe de 1.18. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -36.18%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.57, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría RL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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