Banco Santander (SAN.MC): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Banco Santander, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $12.25 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +56.56% |
| Retorno total del período | +289.90% |
| Volatilidad anualizada | 30.11% |
| Ratio de Sharpe | 1.76 |
| Ratio de Sortino | 2.68 |
| Máxima caída (max drawdown) | -19.84% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -4.12% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.25 |
| Rango del período | $3.03 – $12.51 |
| Días de cotización analizados | 765 |
En los últimos 3.0 años, Banco Santander (SAN.MC) ha registrado un retorno anualizado del +56.56% con una volatilidad anual del 30.11%, un ratio de Sharpe de 1.76. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -19.84%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.25, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría SAN.MC dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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