Allstate (ALL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Allstate, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $250.20 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +29.21% |
| Retorno total del período | +114.82% |
| Volatilidad anualizada | 24.18% |
| Volatilidad del período | 41.77% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.45 |
| Ratio de Sortino | 3.52 |
| Máxima caída (max drawdown) | -19.36% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.48% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.13 |
| Rango del período | $118.52 – $275.11 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Allstate (ALL) ha registrado un retorno anualizado del +29.21% con una volatilidad anual del 24.18%, un ratio de Sharpe de 2.45. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -19.36%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.13, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ALL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Allstate (ALL) es del S&P 500.
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