Allstate (ALL): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Allstate, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $265.34 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +36.19% |
| Retorno total del período | +151.39% |
| Volatilidad anualizada | 24.47% |
| Ratio de Sharpe | 1.33 |
| Ratio de Sortino | 1.95 |
| Máxima caída (max drawdown) | -14.11% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.45% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.16 |
| Rango del período | $98.42 – $274.39 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Allstate (ALL) ha registrado un retorno anualizado del +36.19% con una volatilidad anual del 24.47%, un ratio de Sharpe de 1.33. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -14.11%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.16, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría ALL dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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