Assurant (AIZ): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de Assurant, componente del S&P 500 del sector Financials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $284.99 |
| Sector (GICS) | Financials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +26.92% |
| Retorno total del período | +103.68% |
| Volatilidad anualizada | 24.00% |
| Volatilidad del período | 41.47% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 2.20 |
| Ratio de Sortino | 3.41 |
| Máxima caída (max drawdown) | -20.83% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.09% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.34 |
| Rango del período | $140.30 – $301.57 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, Assurant (AIZ) ha registrado un retorno anualizado del +26.92% con una volatilidad anual del 24.00%, un ratio de Sharpe de 2.20. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -20.83%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.34, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría AIZ dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, Assurant (AIZ) es del S&P 500.
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