TransDigm Group (TDG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de TransDigm Group, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $1,250.81 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +17.70% |
| Retorno total del período | +62.64% |
| Volatilidad anualizada | 26.26% |
| Ratio de Sharpe | 0.53 |
| Ratio de Sortino | 0.73 |
| Máxima caída (max drawdown) | -25.30% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.89% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $694.30 – $1,516.55 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, TransDigm Group (TDG) ha registrado un retorno anualizado del +17.70% con una volatilidad anual del 26.26%, un ratio de Sharpe de 0.53. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -25.30%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TDG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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