TransDigm Group (TDG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de TransDigm Group, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $1,140.32 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +15.55% |
| Retorno total del período | +53.84% |
| Volatilidad anualizada | 26.33% |
| Volatilidad del período | 45.45% |
| Ratio de Sharpe | 0.44 |
| Ratio de Sortino | 0.60 |
| Máxima caída (max drawdown) | -25.77% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.93% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.47 |
| Rango del período | $694.30 – $1,516.55 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, TransDigm Group (TDG) ha registrado un retorno anualizado del +15.55% con una volatilidad anual del 26.33%, un ratio de Sharpe de 0.44. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -25.77%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.47, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TDG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, TransDigm Group (TDG) es del S&P 500.
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