TransDigm Group (TDG): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de TransDigm Group, componente del S&P 500 del sector Industrials. Datos a 2026-10-29.
| Precio último cierre | $1,136.53 |
| Sector (GICS) | Industrials |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +17.63% |
| Retorno total del período | +62.34% |
| Volatilidad anualizada | 26.38% |
| Volatilidad del período | 45.57% |
| T-bill del período | 12.40% |
| Ratio de Sharpe | 1.10 |
| Ratio de Sortino | 1.49 |
| Máxima caída (max drawdown) | -29.05% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -3.95% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.46 |
| Rango del período | $700.64 – $1,516.55 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, TransDigm Group (TDG) ha registrado un retorno anualizado del +17.63% con una volatilidad anual del 26.38%, un ratio de Sharpe de 1.10. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -29.05%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.46, lo que indica que se mueve moderadamente acompasado al índice.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TDG dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, TransDigm Group (TDG) es del S&P 500.
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