TJX Companies (TJX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de TJX Companies, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-07-30.
| Precio último cierre | $159.25 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +24.32% |
| Retorno total del período | +91.49% |
| Volatilidad anualizada | 18.27% |
| Ratio de Sharpe | 1.13 |
| Ratio de Sortino | 1.72 |
| Máxima caída (max drawdown) | -11.04% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.34% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.37 |
| Rango del período | $82.13 – $168.41 |
| Días de cotización analizados | 752 |
En los últimos 3.0 años, TJX Companies (TJX) ha registrado un retorno anualizado del +24.32% con una volatilidad anual del 18.27%, un ratio de Sharpe de 1.13. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -11.04%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.37, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TJX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores del S&P 500, usa el optimizador.
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