TJX Companies (TJX): análisis y estadísticas
Retorno, volatilidad, ratio de Sharpe y riesgo de TJX Companies, componente del S&P 500 del sector Consumer Discretionary. Datos a 2026-09-13.
| Precio último cierre | $126.02 |
| Sector (GICS) | Consumer Discretionary |
| Retorno anualizado (3.0 a) | +12.11% |
| Retorno total del período | +40.57% |
| Volatilidad anualizada | 18.59% |
| Volatilidad del período | 32.09% |
| Ratio de Sharpe | 0.44 |
| Ratio de Sortino | 0.65 |
| Máxima caída (max drawdown) | -25.17% |
| CVaR 95% (pérdida media diaria peor 5%) | -2.48% |
| Correlación con el S&P 500 | 0.36 |
| Rango del período | $84.12 – $168.41 |
| Días de cotización analizados | 751 |
En los últimos 3.0 años, TJX Companies (TJX) ha registrado un retorno anualizado del +12.11% con una volatilidad anual del 18.59%, un ratio de Sharpe de 0.44. Su peor racha (máxima caída desde un máximo) fue del -25.17%. Su correlación con el S&P 500 es de 0.36, lo que indica que se mueve de forma bastante independiente del índice, útil para diversificar.
Estas son métricas históricas y realizadas, no proyecciones: describen cómo se comportó el valor, no cómo lo hará. Para ver cómo encajaría TJX dentro de una cartera optimizada junto a otros valores, usa el optimizador.
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¿Forma parte del S&P 500?
Sí, TJX Companies (TJX) es del S&P 500.
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